中国玉米期货市场功能研究

　　摘要
　　Abstract
　　第一章 绪论
　　1.1 研究背景和意义
　　1.2 国内外研究评述
　　1.3 研究目标、研究方法和研究框架
　　1.4 本研究可能的创新性成果
　　第二章 理论基础和美国玉米期货市场发展的启示
　　2.1 期货市场价格发现理论
　　2.2 期货市场风险转移理论
　　2.3 美国玉米期货市场功能发挥情况
　　2.4 美国玉米期货市场发展的有益启示
　　第三章 中国玉米现货与期货市场运行状况分析
　　3.1 中国玉米现货市场运行状况
　　3.2 中国玉米期货市场的发展历程
　　3.3 中国玉米期货市场运行状况
　　第四章 中国玉米现货、期货价格波动分析
　　4.1 玉米现货、期货价格的影响因素分析
　　4.2 中国玉米现货价格波动分析
　　4.3 中国玉米期货价格波动及特征分析
　　第五章 中国玉米期货市场价格发现功能的实证分析
　　5.1 期货价格与现货价格的关系
　　5.2 实证分析方法
　　5.3 基于传统和现代分析方法的实证分析
　　5.4 基于有向无环图（DAG）的实证分析
　　第六章 中国玉米期货市场风险转移功能的实证分析
　　6.1 玉米期货套期保值的交易主体
　　6.2 玉米期货套期保值的现实存在形式
　　6.3 玉米期货套期保值实现的市场基础
　　6.4 玉米期货套期保值交易有效性——基差分析法
　　6.5玉米期货套期保值有效性——参数分析法
　　第七章 结论与政策建议
　　7.1 主要研究结论
　　7.2 政策建议
　　7.3 进一步研究的方向 
　　附录
　　参考文献
　　后记

　　    闫云仙，女，1972年6月生。1996毕业于长春税务学院国际经济系，获经济学学士学位。同年，于吉林农业大学农商学院任教至今。2005年毕业于吉林农业大学经济管理学院，获管理学硕士学位。2010年毕业于吉林农业大学经济管理学院，获管理学博士学位。
　　    曾主持吉林省社会科学规划基金项目1项，教育部人文社会科学研究青年基金项目1项；参加国家自然科学基金项目1项，教育部人文社会科学研究规划基金项目1项，吉林省社会科学基金规划项目2项，吉林省科技厅软科学项目3项，长春市科技局软科学项目2项；参与编写全国高等农林院校“十一五”规划教材1部；获得首届吉林省社会科学基金项目优秀成果研究报告类三等奖1项。先后在《中国农村经济》、《农业经济问题》、《中国畜牧杂志》、《经济纵横》和《吉林农业大学学报》等刊物上发表论文10余篇。

　　    《中国玉米期货市场功能研究》首次对中国玉米期货价格波动的季节效应和期货合约到期效应进行了详细的分析，是对中国玉米期货市场研究内容的补充，对以后的玉米期货价格波动的研究和玉米期货市场投资者对玉米价格行情的预测上均做出了贡献，是本研究的创新点之一。对玉米期货价格发现功能的研究一直是国内外玉米期货研究的重点内容之一，但对价格发现功能的研究多采用计量经济学的分析方法进行定量分析，在方法上通常应用相关性分析、简单回归分析、协整检验和向量误差修正模型和GarbadeSilber模型等。这些方法都是研究期货价格序列和现货价格序列在时间上的因果关系，而本研究运用了有向无环图（DAG）分析玉米期货市场的价格发现功能，能够分析出期货价格序列和现货价格序列之间的同期因果关系，克服了（Ganger因果检验的缺陷，是目前较新颖的研究方法，是《中国玉米期货市场功能研究》在应用的研究方法方面的创新。