目录第6版第4次印刷前言第6版第3次印刷前言第6版前言第5版校正印刷前言第5版前言第4版前言第3版前言第2版前言第1版前言第1章 导言 11.1 典型微分方程的随机模拟 11.2 滤波问题 11.3 确定性边界值问题的随机方法 21.4 最优停时 21.5 随机控制 31.6 数理金融学 3第2章 数学基础 52.1 概率空间 随机变量和随机过程 52.2 一个重要例子：布朗运动 9练习 12第3章 Ito积分 173.1 Ito积分的构造 173.2 Ito积分的性质 243.3 Ito积分的扩张 27练习 30第4章 Ito公式和鞅表示定理 354.1 1维Ito公式 354.2 多维的Ito公式 394.3 鞅表示定理 40练习 44第5章 随机微分方程 525.1 例子和某些求解方法 525.2 存在唯一性 565.3 弱解和强解 60练习 62第6章 滤波问题 686.1 引言 686.2 1维的线性滤波问题 706.3 高维线性滤波问题 87练习 88第7章 扩散过程：基本性质 947.1 Markov性 947.2 强Markov性 977.3 Ito扩散的生成元 1017.4 Dynkin公式 1047.5 特征算子 106练习 108第8章 扩散理论的其他论题 1168.1 Kolmogorov后向方程 预解式 1168.2 Feynman-Kac公式，消灭 1198.3 鞅问题 1228.4 Ito过程什么时候是扩散过程 1248.5 随机时变 1298.6 Girsanov定理 134练习 142第9章 在边界值问题中的应用 1519.1 组合Dirichlet-Poisson问题，唯一性 1519.2 Dirichlet问题 正则点 1549.3 Poisson问题 164练习 170第10章 在最优停时方面的应用 17610.1 时齐情形 17610.2 非时齐的情形 18810.3 含积分的最优停时问题 19310.4 与变分不等式的联系 194
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