第1章 导言（1）
1.1 复习笔记（1）
1.2 课后习题详解（2）
第2章 期货市场的运作机制（12）
2.1 复习笔记（12）
2.2 课后习题详解（17）
第3章 利用期货的对冲策略（24）
3.1 复习笔记（24）
3.2 课后习题详解（27）
第4章 利率（34）
4.1 复习笔记（34）
4.2 课后习题详解（39）
第5章 远期和期货价格的确定（48）
5.1 复习笔记（48）
5.2 课后习题详解（53）
第6章 利率期货（60）
6.1 复习笔记（60）
6.2 课后习题详解（62）
第7章 互换（70）
7.1 复习笔记（70）
7.2 课后习题详解（73）
第8章 期权市场的运作过程（83）
8.1 复习笔记（83）
8.2 课后习题详解（86）
第9章 股票期权的性质（94）
9.1 复习笔记（94）
9.2 课后习题详解（96）
第10章 期权交易策略（105）
10.1 复习笔记（105）
10.2 课后习题详解（112）
第11章 二叉树简介（121）
11.1 复习笔记（121）
11.2 课后习题详解（124）
第12章 维纳过程和伊藤引理（135）
12.1 复习笔记（135）
12.2 课后习题详解（138）
第13章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（146）
13.1 复习笔记（146）
13.2 课后习题详解（151）
第14章 雇员股票期权（166）
14.1 复习笔记（166）
14.2 课后习题详解（167）
第15章 股指期权与货币期权（171）
15.1 复习笔记（171）
15.2 课后习题详解（174）
第16章 期货期权（184）
16.1 复习笔记（184）
16.2 课后习题详解（187）
第17章 希腊值（195）
17.1 复习笔记（195）
17.2 课后习题详解（203）
第18章 波动率微笑（219）
18.1 复习笔记（219）
18.2 课后习题详解（222）
第19章 基本数值方法（232）
19.1 复习笔记（232）
19.2 课后习题详解（242）
第20章 风险价值度（261）
20.1 复习笔记（261）
20.2 课后习题详解（265）
第21章 估计波动率和相关系数（273）
21.1 复习笔记（273）
21.2 课后习题详解（277）
第22章 信用风险（285）
22.1 复习笔记（285）
22.2 课后习题详解（290）
第23章 信用衍生产品（299）
23.1 复习笔记（299）
23.2 课后习题详解（304）
第24章 特种期权（313）
24.1 复习笔记（313）
24.2 课后习题详解（316）
第25章 气候、能源以及保险衍生产品（329）
25.1 复习笔记（329）
25.2 课后习题详解（331）
第26章 再论模型和数值算法（334）
26.1 复习笔记（334）
26.2 课后习题详解（339）
第27章 鞅与测度（351）
27.1 复习笔记（351）
27.2 课后习题详解（356）
第28章 利率衍生产品：标准市场模型（364）
28.1 复习笔记（364）
28.2 课后习题详解（369）
第29章 曲率、时间与Quanto调整（378）
29.1 复习笔记（378）
29.2 课后习题详解（382）
第30章 利率衍生产品：短期利率模型（389）
30.1 复习笔记（389）
30.2 课后习题详解（396）
第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型（406）
31.1 复习笔记（406）
31.2 课后习题详解（411）
第32章 再谈互换（417）
32.1 复习笔记（417）
32.2 课后习题详解（420）
第33章 实物期权（424）
33.1 复习笔记（424）
33.2 课后习题详解（426）
第34章 重大金融损失以及借鉴意义（432）
34.1 复习笔记（432）
34.2 课后习题详解（434）
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