金融随机分析（套装共2卷）

　　第一卷
　　中文版序
　　英文版序
　　导言
　　1 二叉树无套利定价模型
　　1.1 单时段二叉树模型
　　1.2 多时段二叉树模型
　　1.3 模型的计算
　　1.4 本章小结
　　1.5 评注
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　　卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

　　《金融随机分析(第2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

　　第一卷
　　中文版序
　　英文版序
　　导言
　　1 二叉树无套利定价模型
　　1.1 单时段二叉树模型
　　1.2 多时段二叉树模型
　　1.3 模型的计算
　　1.4 本章小结
　　1.5 评注
　　1.6 习题
　　2 抛掷硬币空间上的概率论
　　2.1 有限概率空间
　　2.2 随机变量、分布和期望
　　2.3 条件期望
　　2.4 鞅
　　2.5 马尔可夫过程
　　2.6 本章小结
　　2.7 评注
　　2.8 习题
　　3 状态价格
　　3.1 测度变换
　　3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程
　　3.3 资本资产定价模型
　　3.4 本章小结
　　3.5 评注
　　3.6 习题
　　4 美式衍生证券
　　4.1 引言
　　4.2 非路径依赖美式衍生产品
　　4.3 停时
　　4.4 一般美式衍生产品
　　4.5 美式看涨期权
　　4.6 本章小结
　　4.7 评注
　　4.8 习题
　　5 随机游动
　　5.1 引言
　　5.2 首达时间
　　5.3 反射原理
　　5.4 永久美式看跌期权：一个例子
　　5.5 本章小结
　　5.6 评注
　　5.7 习题
　　6 依赖利率的资产
　　6.1 引言
　　6.2 利率二叉树模型
　　6.3 固定收益衍生产品
　　6.4 远期测度
　　6.5 期货
　　6.6 本章小结
　　6.7 评注
　　6.8 习题
　　附录：条件期望基本性质的证明
　　参考文献
　　第二卷
　　1 一般概率论
　　2 信息和条件期望
　　3 布朗运动
　　4 随机分析
　　5 风险中性定价
　　6 与偏微分方程的关系
　　7 奇异期权
　　8 美式衍生证券
　　9 计价单位变换
　　10 期限结构模型
　　11 跳过程引论
　　附录A
　　附录B
　　附录C
　　参考文献
　　译后记
^ 收 起　　

　　卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

　　《金融随机分析(第2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。