目录
第1章绪论
1．1期货合约
1．2期货市场的发展历史
1．3场外交易市场
1．4远期协议
1．5期权
1．6期权市场的发展历史
1．7交易者的类型
1．8套期保值交易者
1．9投机者
1．10套利交易者
1．11危险
第2章期货市场交易制度
2．1期货头寸的建仓与平仓
2．2期货合约条款
2．3期货价格向现货价格的收敛
2．4保证金账户的操作
2．5场外交易市场
2．6报纸刊登的价格信息
2．7交割
2．8交易者的类型以及交易指令的类型
2．9监管
2．10会计与税收处理
2．11远期协议与期货合约
第3章使用期货合约的套期保值策略
3．1基本原理
3．2支持与反对套期保值交易的言论
3．3基差风险
3．4交叉套期保值
3．5股票指数期货合约
3．6套期保值头寸的展期
第4章利率
4．1利率的类型
4．2利率的测算
4．3零息利率
4．4债券定价
4．5计算国债零息利率
4．6远期利率
4．7远期利率协议
4．8利率期限结构理论
第5章远期价格与期货价格的决定
5．1投资型资产与消费型资产
5．2卖空
5．3假设条件与符号含义
5．4投资型资产的远期价格
5．5收入已知
5．6收益率已知
5．7远期协议的估值
5．8远期价格与期货价格相等吗？
5．9股票指数期货的价格
5．10货币远期协议与货币期货合约
5．11商品期货
5．12持有成本
5．13交割选择
5．14期货价格与预期现货价格
第6章利率期货
6．1天数计算惯例以及报价惯例
6．2长期国债期货
6．3欧洲美元期货
6．4久期
6．5基于久期概念的期货套期保值策略
第7章互换
7．1利率互换的交易机制
7．2天数计算问题
7．3确认书
7．4比较优势观点
7．5掉期率的本质
7．6LIBOR/互换零息利率的确定
7．7利率互换协议的估值
7．8货币互换
7．9货币互换产品的估值
7．10信用风险
7．11其他类型的互换产品
第8章证券化与2007年的次贷危机
8．1证券化
8．2美国住房市场
8．3到底是哪里出错了？
8．4规避金融危机的再次爆发
第9章期权市场运行机制
9．1期权的类型
9．2期权头寸
9．3期权的标的资产
9．4股票期权合约的特殊规定
9．5交易
9．6佣金
9．7保证金
9．8期权清算公司
9．9监管
9．10税收
9．11权证、员工股票期权以及可转换债券
9．12期权的场外交易市场
第10章股票期权的性质
10．1影响期权价格的因素
10．2假设条件与符号指代
10．3期权价格的上边界与下边界
10．4看跌期权—看涨期权平价关系
10．5以不支付股息的股票为标的的看涨期权
10．6以不支付股息的股票为标的的看跌期权
10．7股息的影响
第11章期权交易策略
11．1使用单一期权产品及股票的交易策略
11．2价差交易策略
11．3组合期权策略
11．4其他类型的盈亏曲线
第12章二叉树期权定价理论简介
12．1单时段二叉树模型与不存在套利机会的假设条件
12．2风险中性定价
12．3二时段二叉树模型
12．4看跌期权的定价
12．5美式期权
12．6DELTA
12．7确定u与d的值
12．8增加时段的个数
12．9以其他资产为标的的期权
第13章股票期权的估值：布莱克斯科尔斯默顿模型
13．1有关未来股票价格波动轨迹的假设条件
13．2预期收益
13．3波动率
13．4根据历史数据估算波动率
13．5布莱克斯科尔斯默顿模型的假设条件
13．6无套利机会估值法的关键所在
13．7布莱克斯科尔斯默顿期权定价公式
13．8风险中性估值法
13．9隐含波动率
13．10股息
13．11评估员工股票期权的价值
第14章发展中国家的衍生品市场
14．1中国国内的衍生品市场
14．2印度国内的衍生品市场
14．3其他发展中国家
第15章股票指数期权与货币期权
15．1股票指数期权
15．2货币期权
15．3标的为股息收益率已知的股票的期权产品
15．4欧式股票指数期权的估值
15．5欧式货币期权的估值
15．6美式期权
第16章期货期权
16．1期货期权的本质
16．2期货期权广受欢迎的原因
16．3欧式现货期权与期货期权
16．4看跌期权—看涨期权平价关系式
16．5期货期权的价格边界
16．6使用二叉树模型评估期货期权的价值
16．7将期货价格当作收益率已知的资产来处理
16．8使用布莱克模型来评估期货期权的价值
16．9使用布莱克模型而非布莱克斯科尔斯默顿模型来进行估值
16．10美式期货期权与美式现货期权
16．11期货式期权
第17章希腊字母
17．1示例
17．2无保护头寸与有保护头寸
17．3止损策略
17．4delta套期保值策略
17．5theta
17．6gamma
17．7delta、theta与gamma之间的关系
17．8vega
17．9rho
17．10对冲交易的现实情况
17．11虚拟情景分析
17．12公式的拓展
17．13采用合成方式创建期权
17．14股票市场的波动率
第18章二叉树模型的实际运用
18．1适用于标的为不支付股息的股票的美式期权的二叉树估值模型
18．2使用二叉树模型评估指数期权、货币期权以及期货期权的价值
18．3标的为支付股息的股票的期权如何使用二叉树模型
18．4基本二叉树估值法的拓展
18．5构建二叉树图的其他方法
18．6蒙特卡洛模拟法
第19章波动率微笑曲线
19．1外汇期权
19．2股票期权
19．3波动率期限结构与波动率曲面
19．4预期未来价格将会出现一次大幅变化
第20章在险价值
20．1在险价值指标
20．2历史模拟法
20．3建模法
20．4线性模型的一般化形式
20．5二次模型
20．6估算波动率与相关系数
20．7两种计算方法的比较
20．8压力测试与后向测试
第21章利率期权
21．1交易所内交易的利率期权产品
21．2内嵌的债券期权
21．3布莱克模型
21．4欧式债券期权
21．5利率上限
21．6欧式互换期权
21．7期限结构模型
第22章奇异期权与其他非标准期权
22．1奇异期权
22．2机构抵押贷款担保证券
22．3非标准化的互换协议
第23章信用衍生品
23．1信用违约互换
23．2信用违约互换价差的计算
23．3总收益互换
23．4信用违约互换远期与信用违约互换期权
23．5担保债务证券
第24章天气、能源以及保险衍生品
24．1天气衍生品
24．2能源衍生品
24．3保险衍生品
第25章衍生品交易带来的灾难与教训
25．1所有衍生品的使用者应汲取的教训
25．2金融机构应汲取的教训
25．3非金融机构应汲取的教训
小测验答案
词汇表
译后记
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