金融工程学原理（第二版）（金融学译丛）

　　第1章 导论
　　1．独特的金融工具
　　2．货币市场问题
　　3．税收例子
　　4．贯穿本书的主线
　　5．交易波动性
　　6．结论
　　阅读建议
　　案例研究：日本贷款和远期
　　第2章 概念和定义
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　　萨利赫·N·内夫特奇教授，是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位，曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。

　　随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫·内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时注重引入金融工程的最新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金融市…
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　　第1章 导论
　　1．独特的金融工具
　　2．货币市场问题
　　3．税收例子
　　4．贯穿本书的主线
　　5．交易波动性
　　6．结论
　　阅读建议
　　案例研究：日本贷款和远期
　　第2章 概念和定义
　　1．引论
　　2．市场
　　3．参与者
　　4．交易机制
　　5．市场惯例
　　6．金融工具
　　7．头寸
　　8．辛迪加过程
　　9．结论
　　阅读建议
　　附录2—1 对冲基金行业
　　习题
　　第 3章 现金流工程与远期合约
　　1．引论
　　2．什么是合成
　　3．远期合约
　　4．货币远期合约
　　5．合成和定价
　　6．合约方程
　　7．应用
　　8．“更好的”合成
　　9期货
　　10．远期合约惯例
　　11．结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：1998年HKMA和对冲基金
　　第 4章 简单利率衍生工具工程
　　1．引论
　　2．Libor和其他基准利率
　　3．远期贷款
　　4．远期利率协议
　　5．期货：欧洲货币合约
　　6．现实世界的复杂性
　　7．远期利率与期限结构
　　8．惯例
　　9．题外话：剥离品
　　10．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 5章 互换工程引论
　　1．互换的逻辑方法
　　2．应用
　　3．工具：互换
　　4．互换类型
　　5． 利率互换工程
　　6．互换的使用
　　7．新发行证券的互换机制
　　8．相关惯例
　　9．货币互换与外汇互换
　　10．新增术语
　　11．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 6章 金融工程中的回购市场策略
　　1．引论
　　2．什么是回购
　　3．回购的类型
　　4．权益回购
　　5．回购市场策略
　　6．利用回购的合成
　　7．结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：最便宜交割债券和回购套利
　　第 7章 动态复制方法与合成
　　1．引论
　　2．例子
　　3．静态复制回顾
　　4．“特定”合成
　　5．动态复制原理
　　6．某些重要条件
　　7．现实生活的复杂性
　　8．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 8章 期权交易机制
　　1．引论
　　2．什么是期权
　　3．期权的定义与符号
　　4．作为波动性工具的期权
　　5．期权的各种工具
　　6．希腊字母和应用
　　7．现实生活的复杂性
　　8．结论：什么是期权
　　阅读建议
　　附录 8—1
　　附录8—2
　　习题
　　第 9章 凸性头寸工程
　　1．引论
　　2．谜题
　　3．债券凸性交易
　　4．凸性的来源
　　5．特殊工具：跨货币
　　6．结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：长期债券的凸性、互换和套利
　　第 10章 期权工程及其应用
　　1．引论
　　2．期权交易策略
　　3．基于波动性的交易策略
　　4．奇异期权
　　5．报价惯例
　　6．现实世界的复杂性
　　7．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 11章 金融工程定价工具
　　1．引论
　　2．定价方法概要
　　3．框架
　　4．应用
　　5．基本定理的意义
　　6．无套利的动态特性
　　7．选择何种定价方法
　　8．结论
　　阅读建议
　　附录11—1 基本定理的简单经济学
　　习题
　　第 12章 基本定理的某些应用
　　1．引论
　　2．应用1：蒙特卡洛方法
　　3．应用2：校准
　　4．应用3：跨货币
　　5．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 13章 固定收益工程
　　1．引论
　　2．互换的框架
　　3．期限结构建模
　　4．动态期限结构
　　5．测度变换技术
　　6．应用
　　7．后置支付互换与凸性
　　8．交叉货币互换
　　9．差额（跨货币）互换
　　10． 结论
　　阅读建议
　　附录13—1 实际中的收益率曲线计算
　　习题
　　第 14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具
　　1．引论
　　2．波动性头寸
　　3．波动性收益的不变性
　　4．纯波动性头寸
　　5．波动性互换
　　6．合约的某些应用
　　7．何种波动性？
　　8．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 15章 作为资产类的波动性与微笑
　　1．引论：作为资产类的波动性
　　2．作为融资工具的波动性
　　3．微笑
　　4．狄拉克delta函数
　　5．在期权收益中的应用
　　6．布里登利曾伯格简化
　　7．gamma收益的期权价格特征
　　8 ． 笑引论
　　9． 准备知识
　　10． 微笑初议
　　11． 什么是波动性微笑
　　12．微笑的动态特性
　　13． 如何解释微笑
　　14．微笑的相关事宜
　　15．微笑的交易
　　16．微笑的定价
　　17．奇异期权与微笑
　　18．结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 16章 信用市场：信用违约互换工程
　　1． 引论
　　2． 术语和定义
　　3． 信用违约互换
　　4． 现实世界的复杂性
　　5． 信用违约互换分析
　　6． 违约概率算法
　　7． 结构化信用产品
　　8． 总收益互换
　　9． 结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：信用联结票据
　　第 17章 结构化产品工程初步
　　1． 引论
　　2． 结构化产品的目的
　　3． 结构化固定收益产品
　　4． 某些原型产品
　　5． 结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 18章 信用指数及其份额
　　1． 引论
　　2． 信用指数
　　3． 资产支持证券和担保债务凭证引论
　　4． 信用指数的建立
　　5． 指数套利
　　6． 份额：标准和定制
　　7． 份额：建模和定价
　　8． 滚动及其含义
　　9． 信用与违约损失分布
　　10． 重要的推广
　　11． 新指数市场
　　12． 结论
　　阅读建议
　　附录18—1 信用指数的历史
　　习题
　　第 19章 违约相关性定价与交易
　　1． 引论
　　2． 有关历史
　　3． 两个简单例子
　　4． 模型
　　5． 违约相关性与交易
　　6． delta对冲与相关性交易
　　7． 现实世界的复杂性
　　8． 结论
　　阅读建议
　　附录19—1 某些基础统计概念
　　习题
　　案例研究：2005年5月的波动事件
　　第 20章 本金保护技术
　　1． 引论
　　2． 经典案例
　　3． 固定比例投资组合保险概述
　　4． 固定比例投资组合保险的动态建模
　　5． 应用：固定比例投资组合保险和权益份额
　　6． 变形：动态比例投资组合保险
　　7． 现实世界的复杂性
　　8． 结论
　　阅读建议
　　习题
　　第 21章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用
　　1． 引论
　　2． 抵押贷款市场
　　3． 互换期权
　　4． 互换期权定价
　　5． 抵押贷款支持证券
　　6． 利率上限协议与下限协议
　　7． 结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：丹麦抵押贷款债券
　　第 22章 权益工具工程化：定价与复制
　　1． 引论
　　2． 什么是权益
　　3． 权益产品工程化
　　4． 证券化金融工程
　　5． 结论
　　阅读建议
　　习题
　　案例研究：波动性交易
　　参考文献
　　译后记
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　　萨利赫·N·内夫特奇教授，是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位，曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。

　　随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫·内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时注重引入金融工程的最新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金融市场从业者和有关人员的参考书。
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