机械式交易系统：原理、构建与实战 [The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems]

　　推荐序
　　前言
　　致谢
　　第1章　简述商品交易中的难题  1
　　你从未真正买进或卖出任何商品  2
　　你是在押注价格的变动  3
　　杠杆效应  6
　　交易的成本  10
　　趋势  13
　　交易时间框架  18
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　　小布鲁斯·巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。
　　巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。
　　巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。

　　本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的为综合理论——创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：
　　·为什么投机性的交易无法持续。
　　·为什么交易亏损的比率如此之高。
　　·为什么一定要遵循完全机械的方法。
　　·如何一步步地创建你自己的交易系统。
　　·如何评估昂贵的商品交易系统。
　　本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。

　　推荐序
　　前言
　　致谢
　　第1章　简述商品交易中的难题  1
　　你从未真正买进或卖出任何商品  2
　　你是在押注价格的变动  3
　　杠杆效应  6
　　交易的成本  10
　　趋势  13
　　交易时间框架  18
　　预测市场  18
　　成功的商品交易的3项基本原则  22
　　第2章　人们从事商品交易失败的原因  23
　　缺乏了解  27
　　资金不足  30
　　不切实际的预期  31
　　缺乏耐心  32
　　缺乏纪律  33
　　厌恶高风险  34
　　第3章　机械式交易方法  37
　　第4章　机械式交易系统的创建  48
　　曲线匹配系统  49
　　非曲线匹配系统  53
　　系统优化  57
　　第5章　商品交易方法的测试  59
　　数据的时间周期  60
　　数据类型  62
　　测试的时间段  65
　　分段优化及测试  67
　　在不同市场测试  68
　　交易成本  68
　　测试日线数据时的特殊问题  69
　　评估测试结果  73
　　第6章　交易系统的优化  81
　　系统优化之圆桌会议  82
　　第7章　交易系统推销简史  107
　　第8章　流行交易方法的绩效——参考框架  129
　　测试的市场  129
　　测试时段和数据类型  132
　　绩效标准与方法论  132
　　4套流行的交易系统  134
　　2%转向交易系统  140
　　巴布科克长线交易系统  142
　　第9章　进场方法  147
　　趋势指标  148
　　摆荡指标  153
　　进场触发指标  165
　　价格形态  171
　　进场概念的组合  177
　　第10章　设置止损的方法  181
　　价格（波幅）止损  184
　　时间止损  189
　　资金管理止损  192
　　盘中止损或收盘止损  195
　　转向止损  195
　　第11章　出场的方法  199
　　盈亏平衡止损点  200
　　跟随止损  202
　　固定及变动盈利目标  207
　　摆动盈利目标  213
　　第12章　交易系统和市场  217
　　系统规格  217
　　价格走势对系统绩效的影响  220
　　不同市场投资组合的交易  242
　　用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作  249
　　将交易系统用在股市  251
　　市场识别测验的答案  252
　　第13章　创建属于自己的交易系统  253
　　第14章　追随你的交易系统   261
　　贪婪与恐惧  261
　　持续亏损的阴影  263
　　低估亏损的冲击  263
　　交易系统在何时失败  266
　　交易者只想寻求刺激  268
　　了解运气的成分  269
　　第15章　资金管理  271
　　适当的账户规模  272
　　市场和交易系统的分散化  273
　　风险管理  275
　　交易多份合约  279
　　第16章　交易管理  280
　　调整交易的合约数量  280
　　结果  283
　　净值曲线的管理  292
　　第17章　摘要与结论  305
　　附录A　长期周线图（1978～1988年）  315
　　附录B　面包及黄油标普当日平仓交易系统  341
　　附录C　巴布科克长线系统的模拟交易  349
^ 收 起　　

　　小布鲁斯·巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。
　　巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。
　　巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。

　　本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的为综合理论——创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：
　　·为什么投机性的交易无法持续。
　　·为什么交易亏损的比率如此之高。
　　·为什么一定要遵循完全机械的方法。
　　·如何一步步地创建你自己的交易系统。
　　·如何评估昂贵的商品交易系统。
　　本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。