交易系统与方法（原书第5版）
目 录内容简介
前言
第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
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第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
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目 录内容简介
20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里 J. 考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他重新更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为当今市面上*为全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，非常有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。
目 录内容简介
前言
第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
1.9 本书数据的背景资料 / 15
1.10 研究指南 / 16
1.11 本书所要达到的目的 / 17
1.12 交易系统概述 / 18
1.13 本书中相应数字符号的解析 / 21
1.14 本章小结 / 22
第2章 基本概念和计算方法 / 23
2.1 数据和均值所相关的理念 / 25
2.2 确定均值的方法 / 28
2.3 价格的分布形态 / 31
2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度 / 35
2.5 标准化的风险与收益 / 43
2.6 指数问题 / 49
2.7 系统性能的标准度量方法 / 52
2.8 概率 / 54
2.9 供给与需求 / 59
第3章 图表分析 / 69
3.1 开发始终如一的图表模式 / 70
3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 / 73
3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 / 74
3.4 图表结构 / 82
3.5 趋势线 / 84
3.6 1日行情模式 / 91
3.7 持续整理的形态 / 102
3.8 交易图表的基本概念 / 106
3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 / 107
3.10 意外情境所相关的价格运行模式 / 119
3.11 棒线图所相关的目标价位 / 120
3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 / 125
3.13 棒线图的实际应用 / 130
3.14 价格运行模式的进化过程 / 133
第4章 图表系统及相关的应用技术 / 136
4.1 邓尼根理论及其推力方法 / 137
4.2 诺弗里的饱和周期系统 / 140
4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 / 142
4.4 波幅内行情所相关的时间序列 / 143
4.5 枢轴点位 / 143
4.6 价格的运行及反应模式 / 144
4.7 价格通道的破位模式 / 152
4.8 价格通道的移动模式 / 153
4.9 大宗商品价格通道指数 / 154
4.10 威科夫的综合交易技巧 / 155
4.11 复杂的图形模式 / 156
4.12 对图形模式的研究 / 158
4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 / 160
第5章 由事件驱动的行情趋势 / 161
5.1 波段交易 / 162
5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 / 164
5.3 点数图模式 / 173
5.4 N天破位模式 / 195
第6章 回归分析 / 205
6.1 时间序列的构成要素 / 206
6.2 价格数据的特性 / 207
6.3 线性回归模式 / 208
6.4 线性相关系数 / 215
6.5 两个变量之间的非线性相关模式 / 218
6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 / 221
6.7 两种变量之相应计算模式的评估 / 222
6.8 多变量近似值求解 / 223
6.9 自回归移动平均模型 / 229
6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 / 234
6.11 测度行情的相对强弱性 / 237
第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 / 239
7.1 预测与跟踪趋势 / 240
7.2 因时而变的价格运行模式 / 244
7.3 移动平均线 / 244
7.4 几何型移动平均值 / 251
7.5 累计均值 / 251
7.6 累计均值的重置模式 / 252
7.7 移除效应 / 252
7.8 指数平滑模式 / 252
7.9 滞后与领先指标的绘制模式 / 263
第8章 顺势交易系统 / 264
8.1 顺势交易系统的运行原理 / 265
8.2 基本的买卖交易信号 / 268
8.3 价格通道与包络线 / 273
8.4 某种单一趋势的应用程序 / 283
8.5 主要顺势交易系统的比较模式 / 288
8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 / 300
8.7 多重趋势与市场共识 / 306
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 / 308
8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 / 308
8.10 移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程 / 311
8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 / 314
8.12 移动平均系统的交叉预期模式 / 315
第9章 动量指标和震荡指标 / 317
9.1 动量指标 / 319
9.2 离散指标 / 331
9.3 震荡指标 / 332
9.4 双重平滑的动量指标 / 348
9.5 速度（率）与加速度 / 355
9.6 混合动量模式 / 359
9.7 动量指标的背离模式 / 361
9.8 对动量指标所做的一些补充说明 / 369
第10章 金融交易所相关的季节性因素 / 370
10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 / 371
10.2 季节性模式相关问题的探讨 / 372
10.3 季节性模式的流行算法 / 373
10.4 季节性的过滤模式 / 395
10.5 季节性模式与股市行情 / 414
10.6 季节性行情模式的一般常识 / 419
第11章 价格行情的循环模式分析 / 421
11.1 循环周期理论的基本常识 / 422
11.2 循环周期的发现模式 / 430
11.3 的熵值 / 444
11.4 周期循环通道指标 / 450
11.5 较短周期所对应的指标系统 / 450
11.6 相位调整模式 / 452
第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 / 455
12.1 期货交易量的特殊情境 / 456
12.2 交易量的正态变化模式 / 457
12.3 相关概念的标准解析模式 / 459
12.4 交易量相关的指标系统 / 4
^ 收 起
第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
1.9 本书数据的背景资料 / 15
1.10 研究指南 / 16
1.11 本书所要达到的目的 / 17
1.12 交易系统概述 / 18
1.13 本书中相应数字符号的解析 / 21
1.14 本章小结 / 22
第2章 基本概念和计算方法 / 23
2.1 数据和均值所相关的理念 / 25
2.2 确定均值的方法 / 28
2.3 价格的分布形态 / 31
2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度 / 35
2.5 标准化的风险与收益 / 43
2.6 指数问题 / 49
2.7 系统性能的标准度量方法 / 52
2.8 概率 / 54
2.9 供给与需求 / 59
第3章 图表分析 / 69
3.1 开发始终如一的图表模式 / 70
3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 / 73
3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 / 74
3.4 图表结构 / 82
3.5 趋势线 / 84
3.6 1日行情模式 / 91
3.7 持续整理的形态 / 102
3.8 交易图表的基本概念 / 106
3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 / 107
3.10 意外情境所相关的价格运行模式 / 119
3.11 棒线图所相关的目标价位 / 120
3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 / 125
3.13 棒线图的实际应用 / 130
3.14 价格运行模式的进化过程 / 133
第4章 图表系统及相关的应用技术 / 136
4.1 邓尼根理论及其推力方法 / 137
4.2 诺弗里的饱和周期系统 / 140
4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 / 142
4.4 波幅内行情所相关的时间序列 / 143
4.5 枢轴点位 / 143
4.6 价格的运行及反应模式 / 144
4.7 价格通道的破位模式 / 152
4.8 价格通道的移动模式 / 153
4.9 大宗商品价格通道指数 / 154
4.10 威科夫的综合交易技巧 / 155
4.11 复杂的图形模式 / 156
4.12 对图形模式的研究 / 158
4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 / 160
第5章 由事件驱动的行情趋势 / 161
5.1 波段交易 / 162
5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 / 164
5.3 点数图模式 / 173
5.4 N天破位模式 / 195
第6章 回归分析 / 205
6.1 时间序列的构成要素 / 206
6.2 价格数据的特性 / 207
6.3 线性回归模式 / 208
6.4 线性相关系数 / 215
6.5 两个变量之间的非线性相关模式 / 218
6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 / 221
6.7 两种变量之相应计算模式的评估 / 222
6.8 多变量近似值求解 / 223
6.9 自回归移动平均模型 / 229
6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 / 234
6.11 测度行情的相对强弱性 / 237
第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 / 239
7.1 预测与跟踪趋势 / 240
7.2 因时而变的价格运行模式 / 244
7.3 移动平均线 / 244
7.4 几何型移动平均值 / 251
7.5 累计均值 / 251
7.6 累计均值的重置模式 / 252
7.7 移除效应 / 252
7.8 指数平滑模式 / 252
7.9 滞后与领先指标的绘制模式 / 263
第8章 顺势交易系统 / 264
8.1 顺势交易系统的运行原理 / 265
8.2 基本的买卖交易信号 / 268
8.3 价格通道与包络线 / 273
8.4 某种单一趋势的应用程序 / 283
8.5 主要顺势交易系统的比较模式 / 288
8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 / 300
8.7 多重趋势与市场共识 / 306
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 / 308
8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 / 308
8.10 移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程 / 311
8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 / 314
8.12 移动平均系统的交叉预期模式 / 315
第9章 动量指标和震荡指标 / 317
9.1 动量指标 / 319
9.2 离散指标 / 331
9.3 震荡指标 / 332
9.4 双重平滑的动量指标 / 348
9.5 速度（率）与加速度 / 355
9.6 混合动量模式 / 359
9.7 动量指标的背离模式 / 361
9.8 对动量指标所做的一些补充说明 / 369
第10章 金融交易所相关的季节性因素 / 370
10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 / 371
10.2 季节性模式相关问题的探讨 / 372
10.3 季节性模式的流行算法 / 373
10.4 季节性的过滤模式 / 395
10.5 季节性模式与股市行情 / 414
10.6 季节性行情模式的一般常识 / 419
第11章 价格行情的循环模式分析 / 421
11.1 循环周期理论的基本常识 / 422
11.2 循环周期的发现模式 / 430
11.3 的熵值 / 444
11.4 周期循环通道指标 / 450
11.5 较短周期所对应的指标系统 / 450
11.6 相位调整模式 / 452
第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 / 455
12.1 期货交易量的特殊情境 / 456
12.2 交易量的正态变化模式 / 457
12.3 相关概念的标准解析模式 / 459
12.4 交易量相关的指标系统 / 4
^ 收 起
目 录内容简介
20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里 J. 考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他重新更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为当今市面上*为全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，非常有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。
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