第一章
导论1
第一节 什么是计量经济学1
第二节 计量经济学的研究步骤5
第三节 变量、参数、数据与模型10
本章小结13
思考题14
第二章
简单线性回归模型15
第一节 回归分析与回归函数16
第二节 简单线性回归模型参数的估计 25
第三节 拟合优度的度量34
第四节 回归系数的假设检验和区间估计 37
第五节 回归模型的预测42
第六节 案例分析 47
本章小结53
思考题55
练习题55
附录 21 简单线性回归最小二乘估计有效性的证明59
x 计量经济学
附录 22 σ
2最小二乘估计的证明60
第三章
多元线性回归模型62
第一节 多元线性回归模型及古典假定 63
第二节 多元线性回归模型的估计67
第三节 多元线性回归模型的假设检验和区间估计71
第四节 多元线性回归模型的预测77
第五节 案例分析 79
本章小结84
思考题85
练习题86
附录 31 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明91
附录 32 残差平方和 2
i e 的均值为(nk)σ
2的证明92
第四章
多重共线性 93
第一节 什么是多重共线性94
第二节 多重共线性产生的后果95
第三节 多重共线性的检验99
第四节 多重共线性的补救措施100
第五节 案例分析 104
本章小结108
思考题108
练习题109
第五章
异方差性113
第一节 异方差性的概念 114
第二节 异方差性的后果 115
第三节 异方差性的检验 116
第四节 异方差性的补救措施121
目 录 xi
第五节 案例分析 124
本章小结131
思考题132
练习题132
附录 51 对数变换后残差为相对误差的证明135
第六章
自相关136
第一节 什么是自相关 137
第二节 自相关的后果 139
第三节 自相关的检验 141
第四节 自相关的补救 145
第五节 案例分析 147
本章小结152
思考题153
练习题154
附录 61 存在自相关时参数估计值方差的证明159
第七章
分布滞后模型与自回归模型160
第一节 滞后效应与滞后变量模型161
第二节 分布滞后模型的估计163
第三节 自回归模型的构建168
第四节 自回归模型的估计172
第五节 案例分析 175
本章小结181
思考题183
练习题183
第八章
虚拟变量回归 187
第一节 虚拟变量 188
xii 计量经济学
第二节 虚拟解释变量的回归190
第三节 虚拟被解释变量197
第四节 案例分析 203
本章小结207
思考题208
练习题209
第九章
设定误差与测量误差214
第一节 设定误差类型及后果215
第二节 设定误差的检验219
第三节 测量误差 223
第四节 案例分析 225
本章小结230
思考题230
练习题230
附录 91 2 ˆ 概率极限性质的证明232
附录 92 参数 2 ˆ 一致性的证明232
附录 93 有测量误差模型参数估计结果的推导233
第十章
时间序列计量经济模型234
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念 235
第二节 时间序列平稳性的单位根检验 237
第三节 协整241
第四节 格兰杰因果检验244
第五节 案例分析 246
本章小结252
思考题253
练习题254
目 录 xiii
第十一章
联立方程组模型 258
第一节 联立方程组模型及其偏倚259
第二节 联立方程组模型的识别265
第三节 联立方程组模型的估计273
第四节 案例分析 277
本章小结283
思考题284
练习题284
第十二章
实证项目的计量经济研究—课程论文分析288
第一节 实证项目研究的选题288
第二节 模型设定与数据处理290
第三节 计量经济分析 296
主要参考文献300
附录
统计用表 301
附表 1 标准化正态分布下的面积302
附表 2 t 分布的百分点 303
附表 3 F 分布的上端百分点 304
附表 4 χ
2分布的上端百分点312
附表 5（a） 德宾-沃森 d 统计量（在 005 显著性水平上 dL和 dU的显著点）314
附表 5（b） 德宾-沃森 d 统计量（在 001 显著性水平上 dL和 dU的显著点）318
附表 6 协整检验临界值表322
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