目 录
第一部分 简介
第1 章 Alpha 设计简介 ．．．．．．．．．．．．2
第2 章 Alpha 的起源――金融价格预测量化模型的生命周期．．．．．．．．．．．． 5
第3 章 止损．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
第二部分 设计和评估
第4 章 Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．． 16
第5 章 如何开发Alpha：逻辑实例．．．．．．．．．．．．．．． 21
第6 章 如何开发Alpha：案例研究．．．．．．．．．．．．． 24
第7 章 基本面分析．．．．．．．．．．．．．． 32
第8 章 股票价格与交易量．．．．．．．．．．．．． 36
第9 章 换手率．．．．．．．．．．．．． 38
第10 章 回测――信号或者过度拟合．．．．．．．．．．．．．． 41
第11 章 Alpha 与风险因子．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
第12 章 Alpha 与证券组合风险的关系．．．．．．．．．．．．．． 50
第13 章 风险与回撤．．．．．．．．．．．．．．． 56
第14 章 数据与Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．．．． 62
第15 章 统计套利、过度拟合与Alpha 多样性．．．．．．．．．．．．．．．． 66
第16 章 提升Alpha 信号稳定性的技巧．．．．．．．．．．．．．． 69
第17 章 自动搜寻Alpha．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧．．．．．．．．．．．．．．． 75
第三部分 拓展研究
第19 章 新闻与社会媒体对股票收益的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
第20 章 由股票期权市场所反映的股票收益．．．．．．．．．．．．．．．．．． 83
第21 章 动量Alpha 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．． 90
第22 章 财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．． 92
第23 章 机构研究101．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 99
第24 章 期货交易简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．112
第25 章 远期外汇和期货中的Alpha ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．116
第四部分 新工具WebSimTM
第26 章 WebSimTM 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．120
第27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126
第28 章 理解WebSimTM 的工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．130
第29 章 用户帮助手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．137
第30 章 输出结果说明与Alpha 信号库．．．．．．．．．．．．．．．142
第31 章 Alpha 教程．．．．．．．．．．．．．．．．．151
第32 章 常见问题解答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．161
第五部分 结语
第33 章 卓越宽客的七个习惯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．174
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