金融几何学（金融学译丛）

　　第1部分基础理论
　　第1章金融工具的市场价值 3
　　1．1 盯市 3
　　1．2 市场交易工具和非市场交易工具 4
　　1．3 结算单位 9
　　1．4 结算与风险管理 11
　　1．5 注释与参考文献 13
　　第2章估值技术 14
　　2．1 资产价值模型 14
　　2．2 未来现金流量 16
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　　阿尔文•库鲁克，瑞士信贷第一波士顿银行伦敦分行的负责人，负责基于信息技术的全球衍生证券的核心建构。他曾是Numerix风险系统公司的总裁，SunGard交易和风险系统公司副总裁；拥有麻省理工学院跨学科科学的理学学士学位和纯数学博士学位。

　　《金融几何学/金融学译丛》以一种简洁易懂的形式，把金融问题与微分几何联系起来，讨论了如何将微分几何的概念框架、计算方法和直观的视觉隐喻运用于各种金融问题。
　　同时，《金融几何学/金融学译丛》提供了大量例子，使得这些方法在现实世界中的应用变得简单明了。
　　《金融几何学/金融学译丛》分为四个部分：
　　第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。
　　第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。
　　第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何…
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　　第1部分基础理论
　　第1章金融工具的市场价值 3
　　1．1 盯市 3
　　1．2 市场交易工具和非市场交易工具 4
　　1．3 结算单位 9
　　1．4 结算与风险管理 11
　　1．5 注释与参考文献 13
　　第2章估值技术 14
　　2．1 资产价值模型 14
　　2．2 未来现金流量 16
　　2．3 远期合约 19
　　2．4 利率互换 21
　　2．5 看涨期权和看跌期权 25
　　2．6 一般性期权 28
　　2．7 注释与参考文献 30
　　第3章风险管理概论 31
　　3．1 市场状态空间与风险因子 31
　　3．2 风险管理技术 38
　　3．3 细节问题 43
　　3．4 注释与参考文献 44
　　第4章传统债券几何学 45
　　4．1 债券 46
　　4．2 债券的风险因子 46
　　4．3 估值函数 50
　　4．4 化解风险因子 52
　　4．5 敏感度 53
　　4．6 切向量和微分 56
　　4．7 敏感度分解 63
　　4．8 传统敏感度 66
　　4．9 相对性 68
　　4．10 注释与参考文献 69
　　第5章现代债券几何学 70
　　5．1 货币的时间价值 70
　　5．2 风险因子 71
　　5．3 估值函数 79
　　5．4 敏感度 81
　　5．5 切向量和微分 86
　　5．6 敏感度分解 90
　　5．7 注释与参考文献 94
　　第2部分资产价值
　　第6章插补法 97
　　6．1 引言 97
　　6．2 风险因子 98
　　6．3 估值函数 101
　　6．4 敏感度 104
　　6．5 扰动 106
　　6．6 微分 108
　　6．7 对敲 109
　　6．8 注释与参考文献 111
　　第7章利率套期保值 112
　　7．1 套期保值的引入 112
　　7．2 Delta套期保值 113
　　7．3 子空间套期保值 119
　　7．4 加权套期保值 121
　　7．5 注释与参考文献 122
　　第8章外汇几何学 123
　　8．1 外汇 124
　　8．2 风险因子 126
　　8．3 估值函数 129
　　8．4 敏感度 131
　　8．5 敏感度分解 135
　　8．6 基准货币变换 137
　　8．7 注释与参考文献 139
　　第9章储蓄需求几何学 140
　　9．1 概述 140
　　9．2 风险因子 141
　　9．3 估值函数 145
　　9．4 敏感度 148
　　9．5 敏感度与扰动之间的关系 149
　　9．6 注释与参考文献 155
　　第10章资产价值几何学 156
　　10．1 资产价值 156
　　10．2 风险因子 157
　　10．3 估值函数 161
　　10．4 敏感度 163
　　10．5 实际操作 165
　　10．6 注释与参考文献 168
　　第3部分计量学
　　第11章在险价值 171
　　11．1 在险价值方法 171
　　11．2 概率模型 172
　　11．3 几何上的解释 174
　　11．4 基准货币的变换 179
　　11．5 基准 180
　　11．6 注释与参考文献 183
　　第12章风险因子映射 184
　　12．1 自然风险因子和模型化风险因子 184
　　12．2 扰动和微分 185
　　12．3 协方差结构 186
　　12．4 映射期限结构 187
　　12．5 股票映射 191
　　12．6 注释与参考文献 193
　　第13章风险贡献 194
　　13．1 基本理论 194
　　13．2 方差/协方差结果 196
　　13．3 极端情况 198
　　13．4 注释与参考文献 199
　　第14章方差/协方差套期保值 200
　　14．1 动机 200
　　14．2 实际操作 201
　　14．3 应用 204
　　14．4 注释与参考文献 204
　　第4部分隐含波动率
　　第15章期权几何学 207
　　15．1 股票期权 207
　　15．2 风险因子 208
　　15．3 估值函数 214
　　15．4 敏感度 215
　　15．5 敏感度分解 218
　　15．6 其他金融工具定价 221
　　15．7 损益分担 222
　　15．8 注释与参考文献 224
　　第16章波动率曲线 225
　　16．1 市场状态空间 226
　　16．2 风险因子 226
　　16．3 估值函数 235
　　16．4 敏感度 240
　　16．5 敏感度分解 245
　　16．6 注释与参考文献 247
　　第17章波动率曲面 248
　　17．1 市场状态空间 248
　　17．2 风险因子 249
　　17．3 估值函数 254
　　17．4 敏感度 256
　　17．5 敏感度分解 261
　　17．6 注释与参考文献 261
　　第18章估值模型 262
　　18．1 市场状态空间 263
　　18．2 风险因子 264
　　18．3 估值函数 267
　　18．4 敏感度 270
　　18．5 注释与参考文献 273
　　参考文献 274
^ 收 起　　

　　阿尔文•库鲁克，瑞士信贷第一波士顿银行伦敦分行的负责人，负责基于信息技术的全球衍生证券的核心建构。他曾是Numerix风险系统公司的总裁，SunGard交易和风险系统公司副总裁；拥有麻省理工学院跨学科科学的理学学士学位和纯数学博士学位。

　　《金融几何学/金融学译丛》以一种简洁易懂的形式，把金融问题与微分几何联系起来，讨论了如何将微分几何的概念框架、计算方法和直观的视觉隐喻运用于各种金融问题。
　　同时，《金融几何学/金融学译丛》提供了大量例子，使得这些方法在现实世界中的应用变得简单明了。
　　《金融几何学/金融学译丛》分为四个部分：
　　第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。
　　第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。
　　第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。
　　第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子，完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整，从而使得操作者敏感度呈现一致性。
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