数理金融学

　　章  基本知识
　　  节  金融数学简介
　　  第二节  投资机会
　　  第三节  效用函数
　　  第四节  随机优势准则
　　  第五节  单期的Merton比率
　　  习题
　　第二章  组合投资理论
　　  节  M-V准则
　　  第二节  组合投资理论
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　　章  基本知识
　　  节  金融数学简介
　　  第二节  投资机会
　　  第三节  效用函数
　　  第四节  随机优势准则
　　  第五节  单期的Merton比率
　　  习题
　　第二章  组合投资理论
　　  节  M-V准则
　　  第二节  组合投资理论
　　  第三节  小方差组合
　　  第四节  小方差集
　　  第五节  小方差集的几何算法
　　  第六节  包含外国证券的组合投资
　　  第七节  模型总结
　　  习题
　　第三章  资本资产定价模型
　　  节  CAPM模型及其条件
　　  第二节  CAPM模型的另一种推导
　　  第三节  CAPM模型的应用
　　  第四节  关于CAPM的实证研究
　　  第五节  条件放宽下的CAPM模型
　　  习题
　　第四章  Ross套利定价模型
　　  节  套利与均衡
　　  第二节  因子模型
　　  第三节  单因子套利定价模型
　　  第四节  多因子套利定价模型
　　  第五节  APT与CAPM的比较
　　  习题
　　第五章  债券投资与期度分析
　　  节  债券、利率与期度
　　  第二节  违约风险和购买力风险的规避
　　  第三节  利率风险的规避
　　  第四节  多期固定债务的匹配
　　  第五节  债券的进取型投资模型
　　  习题
　　第六章  远期与期货
　　  节  远期交易
　　  第二节  期货交易
　　  第三节  小结
　　  习题
　　第七章  期权定价
　　  节  期权概论
　　  第二节  股票期权
　　  第三节  股票期权定价
　　  第四节  小结
　　  习题
　　第八章  债券模型和利率衍生品定价
　　  节  债券市场
　　  第二节  利率与零息债券
　　  第三节  二叉树期限模型
　　  第四节  风险中性概率
　　  第五节  债券的套利定价
　　  第六节  利率衍生品
　　  第七节  离散Ho-Lee模型
　　  习题
　　第九章  信用衍生品
　　  节  信用衍生品简介
　　  第二节  信用衍生品的分类
　　  第三节  信用风险理论模型的演进
　　  第四节  信用衍生品的现状与发展
　　  习题
　　参考文献
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