目录
**章 导论 1
**节 什么是计量经济学 1
第二节 计量经济学的研究步骤 5
第三节 变量、参数、数据与模型 10
本章小结 13
思考题 14
第二章 简单线性回归模型 15
**节 回归分析与回归函数 16
第二节 简单线性回归模型参数的估计 25
第三节 拟合优度的度量 34
第四节 回归系数的假设检验和区间估计 37
第五节 回归模型的预测 42
第六节 案例分析 47
本章小结 53
思考题 55
练习题 55
附录2.1 简单线性回归普通*小二乘估计有效性的证明 58
附录2.2 σ2估计量的无偏性证明 60
第三章 多元线性回归模型 62
**节 多元线性回归模型及古典假定 63
第二节 多元线性回归模型的估计 67
第三节 多元线性回归模型的假设检验和区间估计 72
第四节 多元线性回归模型的预测 78
第五节 案例分析 79
本章小结 84
思考题 85
练习题 86
附录3.1 多元线性回归*小二乘估计*小方差性的证明 90
附录3.2 残差平方和 的均值为(n？k)σ2的证明 92
第四章 多重共线性 93
**节 什么是多重共线性 94
第二节 多重共线性产生的后果 95
第三节 多重共线性的检验 99
第四节 多重共线性的补救措施 100
第五节 案例分析 104
本章小结 108
思考题 109
练习题 109
第五章 异方差性 115
**节 异方差性的概念 116
第二节 异方差性的后果 117
第三节 异方差性的检验 118
第四节 异方差性的补救措施 123
第五节 案例分析 126
本章小结 131
思考题 132
练习题 133
附录5.1 对数变换后残差为相对误差的证明 136
第六章 自相关 137
**节 什么是自相关 138
第二节 自相关的后果 140
第三节 自相关的检验 143
第四节 自相关的补救 147
第五节 案例分析 149
本章小结 157
思考题 158
练习题 159
附录6.1 存在自相关时参数估计值方差的证明 167
第七章 分布滞后模型与自回归模型 168
**节 滞后效应与滞后变量模型 169
第二节 分布滞后模型的估计 171
第三节 自回归模型的构建 176
第四节 自回归模型的估计 180
第五节 案例分析 183
本章小结 188
思考题 189
练习题 190
第八章 虚拟变量回归 193
**节 虚拟变量 194
第二节 虚拟解释变量的回归 196
第三节 虚拟被解释变量 203
第四节 案例分析 209
本章小结 214
思考题 215
练习题 216
第九章 设定误差与测量误差 221
**节 设定误差类型及后果 222
第二节 设定误差的检验 226
第三节 测量误差 230
第四节 案例分析 232
本章小结 237
思考题 238
练习题 238
附录9.1 概率极限性质的证明 240
附录9.2 参数 一致性的证明 240
附录9.3 有测量误差模型参数估计结果的推导 241
第十章 时间序列计量经济模型 242
**节 时间序列计量经济分析的基本概念 243
第二节 时间序列平稳性的单位根检验 245
第三节 协整 249
第四节 格兰杰因果检验 253
第五节 案例分析 255
本章小结 258
思考题 259
练习题 260
第十一章 联立方程组模型 264
**节 联立方程组模型及其偏倚 265
第二节 联立方程组模型的识别 271
第三节 联立方程组模型的估计 279
第四节 案例分析 283
本章小结 287
思考题 288
练习题 289
第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 293
**节 实证项目研究的选题 293
第二节 模型设定与数据处理 296
第三节 计量经济分析 301
主要参考文献 306
附录
统计用表 307
附表1 标准化正态分布下的面积 308
附表2 t分布的百分点 309
附表3 F分布的上端百分点 310
附表4 χ2分布的上端百分点 318
附表5（a） 德宾-沃森d统计量（在0.05显著性水平上dL和dU的显著点） 320
附表5（b） 德宾-沃森d统计量（在0.01显著性水平上dL和dU的显著点） 324
附表6 协整检验临界值表 328
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